quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010

Projeção do CDI para fevereiro de 2010



Existem várias técnicas para projetar o CDI para um determinado mês. O primeiro passo é identificar quais e quantos são os dias úteis do mês, ou seja, o CDI não trabalha sábado, domingos e também nos feriados nacionais.

Vamos utilizar a técnica mais simples, considerando que a época atual é de calmaria. O cálculo será dividido em duas partes: realizado e futuro. O realizado baseia-se nas taxas já divulgadas pela CETIP. O futuro será a repetição até o final do mês da última taxa divulgada.

Considerando as taxas do CDI divulgadas pela CETIP até o dia 4 de fevereiro, com dezoito dias úteis, chegamos a 0,59%.

Dadas as atuais condições de temperatura e pressão, o CDI deverá render 0,59% no mês de fevereiro de 2010. Vamos aguardar o final do mês e conferir.


Confira os cálculos no DeptoFinanceiro.

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